Тест за асиметрична причинно-следствена връзка на Хатеми-Джей
Тестът за асиметрична причинно-следствена връзка на Хатеми-Джей, въведен от Абдулнасер Хатеми-Джей през 2012 г., разширява рамката на причинно-следствената връзка на Грейнджър, за да позволи причинно-следствените връзки между положителните и отрицателните компоненти на интегрирани времеви редове да се различават. Чрез разлагане на всеки ред на кумулативни положителни и отрицателни частични суми и вграждане на подхода на Тода-Ямамото във VAR, тестът дава възможност на изследователите да разграничат дали положителни шокове, отрицателни шокове или и двете движат причинно-следствената връзка между икономическите променливи.
Прочетете целия метод
Влезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.
Карта на методите
Обкръжението на сродните методи — изберете възел, за да го разгледате.
Източници
- Hatemi-J, A. (2012). Asymmetric causality tests with an application. Empirical Economics, 43(1), 447–456. DOI: 10.1007/s00181-011-0484-x ↗
Как да цитирате тази страница
ScholarGate. (2026, June 2). Hatemi-J Asymmetric Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/bg/econometrics/hatemi-j-asymmetric-causality
Кой метод?
Поставете този метод до най-близките му сродни методи и ги четете едно до друго — библиотеката полага книгите на масата; изборът е ваш.
- Тест за причинност на ГрейнджърИконометрия↔ сравняване
- Тест за коинтеграция на Hatemi-J с два структурни преходаИконометрия↔ сравняване
- Тест за причинност на Toda-Yamamoto GrangerИконометрия↔ сравняване
Similar methods
Забелязахте ли проблем на тази страница? Съобщете или предложете поправка →