Модел Фурие TGARCH
Моделът Фурие TGARCH разширява рамката Threshold GARCH чрез вграждане на Фурие тригонометрични членове в уравнението на условната дисперсия, за да улови плавни, постепенни структурни промени в динамиката на волатилността. Той едновременно моделира асиметрични ефекти на ливъридж — където отрицателните шокове увеличават волатилността повече от положителните шокове със същата величина — и променящи се във времето отмествания на константата, причинени от ненаблюдавани структурни промени.
Прочетете целия метод
Влезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.
Карта на методите
Обкръжението на сродните методи — изберете възел, за да го разгледате.
Източници
- Zakoian, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931-955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
Как да цитирате тази страница
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Threshold Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/bg/econometrics/fourier-tgarch
Кой метод?
Поставете този метод до най-близките му сродни методи и ги четете едно до друго — библиотеката полага книгите на масата; изборът е ваш.
- DCC-GARCH модел (динамична условна корелация)Иконометрия↔ сравняване
- Модел EGARCH (Експоненциален GARCH)Иконометрия↔ сравняване
- Fourier EGARCH: Моделиране на волатилността с плавни структурни промениИконометрия↔ сравняване
- Модел на Фурие-GARCHИконометрия↔ сравняване
- Модел TGARCH (Threshold GARCH)Иконометрия↔ сравняване
Забелязахте ли проблем на тази страница? Съобщете или предложете поправка →