Regression model

Модел ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)

ARIMA е унивариантен модел за прогнозиране на времеви редове, който комбинира авторегресивни, интегрирани (диференцирани) и плъзгащи се средни компоненти за прогнозиране на единичен непрекъснат ред от собственото му минало. Той е централен елемент на методологията на Box-Jenkins, изложена в книгата на Box, Jenkins, Reinsel & Ljung 'Time Series Analysis' (5-то изд., 2015).

Приложете с EconMindСкороВидеоСкороDownload slides

Прочетете целия метод

Само за членове

Влезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.

Вход

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

+39 more

Източници

  1. Box, G. E. P., Jenkins, G. M., Reinsel, G. C. & Ljung, G. M. (2015). Time Series Analysis: Forecasting and Control (5th ed.). Wiley. ISBN: 978-1118675021

Как да цитирате тази страница

ScholarGate. (2026, June 1). Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/bg/econometrics/arima

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

Цитиран в

Тест на разширен Дики-Фулер (ADF) за единичен коренAutoformerБайесов модел на структурни времеви редовеТест на Бройш-Годфри (LM) за автокорелацияТест за коинтеграция (Йохансен / Енгъл-Грейнджър)Условна стойност при риск (Очаквано недостигане)Конформно прогнозиране за прогнозиране на времеви редовеМетод на Крoстън за прекъснато търсенеDCC-GARCH (Динамична условна корелация)DeepARDLinearЕкспоненциален GARCH (EGARCH)ETS: Грешка, Тренд, Сезонно експоненциално изглажданеПросто и двойно експоненциално изглаждане (SES / Holt)Теория на екстремните стойности (ТЕС)Обобщена авторегресионна условна хетероскедастичност (GARCH)Модел GARCH (Прогнозиране на волатилността)GJR-GARCH (Асиметричен GARCH)Модел за сива прогноза GM(1,1)Тройно експоненциално изглаждане по Холт-УинтърсInformerТест за коинтеграция на Йохансен и модел на векторна корекция на грешкатаФилтър на КалманТест за стационарност KPSSМодел на Лий-КартърТест на Лиунг-Бокс Q за автокорелацияМодели с дълга памет (ARFIMA, FIGARCH)Модел на Марковски превключващи се режими (MS-AR / MS-VAR)Оптимизация на портфейл по средна стойност и дисперсия (Марковиц)Регресия MIDAS: Прогнозиране при смесени честоти на даннитеN-BEATSN-HiTSPatchTSTТест на Филипс-Пърън (PP) за единичен коренРеализирана волатилност и моделът HARSARIMAXМодел в състояние пространство (Калманов филтър)STL разлагане: Разлагане на сезонност и тренд чрез LoessСтруктурен модел на времеви редове (Основен структурен модел)TBATSTemporal Fusion TransformerМетодът ТетаКръстосана валидация за времеви редове (плъзгащ се/разширяващ се прозорец)Стойност при риск (VaR)Модел на векторна авторегресия (VAR)Векторен модел за корекция на грешката (VECM)Сезонна корекция X-13ARIMA-SEATS
ScholarGateARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average Model). Извлечено на 2026-06-15 от https://scholargate.app/bg/econometrics/arima · Набор от данни: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026