Робастен SARIMA модел
Робастният SARIMA разширява класическата рамка на сезонния ARIMA, като заменя стандартния критерий за най-малки квадрати с робастна функция на загуба — като например M-оценка — така че отклоненията и иновациите с тежки опашки в сезонните времеви редове да не могат да изкривят оценките на параметрите или да обезсилят прогнозите.
Прочетете целия метод
Влезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Източници
- Muler, N., Peña, D., & Yohai, V. J. (2009). Robust estimation for ARMA models. The Annals of Statistics, 37(2), 816–840. DOI: 10.1214/07-AOS570 ↗
- Franses, P. H., & Ghijsels, H. (1999). Additive outliers, GARCH and forecasting volatility. International Journal of Forecasting, 15(1), 1–9. DOI: 10.1016/S0169-2070(98)00053-3 ↗
Как да цитирате тази страница
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/bg/econometrics/robust-sarima-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Модел ARIMA (Авторегресионен интегриран плъзгащ се среден)Иконометрия↔ compare
- Робустна регресияСтатистика↔ compare
- Модел SARIMAИконометрия↔ compare
- Сезонна корекция X-13ARIMA-SEATSИконометрия↔ compare
Забелязахте ли проблем на тази страница? Съобщете или предложете поправка →