Авторегресивен модел (AR)
Авторегресивен модел от ред p — AR(p) — изразява текущата стойност на времеви ред като линейна функция на неговите p най-скорошни минали стойности плюс бял шум грешка. Той е основен градивен елемент на семейството модели за времеви редове на Бокс-Дженкинс и се използва широко за прогнозиране на стационарни икономически и финансови серии.
Прочетете целия метод
Влезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+2 more
Източници
- Box, G. E. P., & Jenkins, G. M. (1976). Time Series Analysis: Forecasting and Control (revised ed.). Holden-Day. ISBN: 978-0816211043
- Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press. ISBN: 978-0691042893
Как да цитирате тази страница
ScholarGate. (2026, June 3). Autoregressive Model. ScholarGate. https://scholargate.app/bg/econometrics/autoregressive-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Модел ARIMA (Авторегресионен интегриран плъзгащ се среден)Иконометрия↔ compare
- АРСС модел (авторегресионна плъзгаща се средна)Иконометрия↔ compare
- Тест за единичен корен Augmented Dickey-Fuller (ADF)Иконометрия↔ compare
- Тест за причинност на ГрейнджърИконометрия↔ compare
- Модел на пълзяща средна (MA)Иконометрия↔ compare
- Векторна авторегресия (VAR)Иконометрия↔ compare
Цитиран в
Забелязахте ли проблем на тази страница? Съобщете или предложете поправка →