Панелен VARX
Панелният VARX разширява векторната авторегресия до хетерогенни панели с екзогенни променливи, което позволява едновременно моделиране на множество ендогенни променливи заедно с наблюдавани външни фактори в множество единици. Въведен от Holtz-Eakin et al. (1988) и доразвит от Canova и Ciccarelli (2013), той улавя динамичните връзки в рамките на единиците, като същевременно позволява на параметрите да варират между единиците. Тази рамка е от съществено значение за макроикономически панели и за разбиране на междуединичната хетерогенност в отговорите на общи шокове.
Прочетете целия метод
Влезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.
Карта на методите
Обкръжението на сродните методи — изберете възел, за да го разгледате.
Източници
- Canova, F., & Ciccarelli, M. (2013). Panel vector autoregressive models: A survey. Advances in Econometrics, 32, 205-246. DOI: 10.1108/s0731-9053(2013)0000031006 ↗
- Holtz-Eakin, D., Newey, W., & Rosen, H. S. (1988). Estimating vector autoregressions with panel data. Econometrica, 56(6), 1371-1395. DOI: 10.2307/1913103 ↗
Как да цитирате тази страница
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Vector Autoregression with Exogenous Variables. ScholarGate. https://scholargate.app/bg/econometrics/panel-varx
Кой метод?
Поставете този метод до най-близките му сродни методи и ги четете едно до друго — библиотеката полага книгите на масата; изборът е ваш.
- Глобален ВАРИконометрия↔ сравняване
- Прагова панелна векторна авторегресия (Threshold Panel VAR)Иконометрия↔ сравняване
- Факторно-разширена VAR с променливи във времето параметриИконометрия↔ сравняване
Цитиран в
Забелязахте ли проблем на тази страница? Съобщете или предложете поправка →