Модел на плъзгаща се средна стойност (MA) със структурна промяна
Модел на времеви редове с плъзгаща се средна стойност (MA), разширен за да приеме една или повече структурни промени — резки отклонения в средната стойност, дисперсията или коефициентите на MA, случващи се в известни или неизвестни дати на промяна. Игнорирането на структурни промени в процес на MA увеличава грешките при прогнозиране и изкривява изводите относно динамиката на грешките.
Прочетете целия метод
Влезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Източници
- Perron, P. (1989). The great crash, the oil price shock, and the unit root hypothesis. Econometrica, 57(6), 1361–1401. DOI: 10.2307/1913712 ↗
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
Как да цитирате тази страница
ScholarGate. (2026, June 3). Moving Average Model with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/bg/econometrics/structural-break-ma-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Модел ARIMA (Авторегресионен интегриран плъзгащ се среден)Иконометрия↔ compare
- Модел на пълзяща средна (MA)Иконометрия↔ compare
- Модел на авторегресия със структурни промениИконометрия↔ compare
- Модел ARIMA със структурни промениИконометрия↔ compare
- Тест за структурна промяна на Живот-АндрюсИконометрия↔ compare
Забелязахте ли проблем на тази страница? Съобщете или предложете поправка →