Тест на Лиунг-Бокс Q за автокорелация
Тестът на Лиунг-Бокс Q е диагностичен портманто тест, предложен от Лиунг и Бокс (1978) за оценка дали група автокорелации в последователност от остатъци на времеви ред са съвместно равни на нула. Той се използва широко за оценка на адекватността на напаснати модели на времеви редове — особено ARIMA модели — чрез тестване дали остатъчните остатъци проявяват някаква систематична структура. Тестът е приложим в иконометрията, финансите и всяка област, която разчита на моделиране на времеви данни.
Прочетете целия метод
Влезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.
Карта на методите
Обкръжението на сродните методи — изберете възел, за да го разгледате.
Източници
- Ljung, G. M., & Box, G. E. P. (1978). On a measure of lack of fit in time series models. Biometrika, 65(2), 297–303. DOI: 10.1093/biomet/65.2.297 ↗
Как да цитирате тази страница
ScholarGate. (2026, June 2). Ljung-Box Q Test for Autocorrelation. ScholarGate. https://scholargate.app/bg/econometrics/ljung-box-test
Кой метод?
Поставете този метод до най-близките му сродни методи и ги четете едно до друго — библиотеката полага книгите на масата; изборът е ваш.
- Модел ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Иконометрия↔ сравняване
- Тест на Бройш-Годфри (LM) за автокорелацияИконометрия↔ сравняване
- Тест на Дърбин-Уотсън за автокорелацияИконометрия↔ сравняване
Цитиран в
Забелязахте ли проблем на тази страница? Съобщете или предложете поправка →