Тест на Бройш-Годфри (LM) за автокорелация
Тестът на Бройш-Годфри е тест на Лагранжовия множител за автокорелация в регресионни остатъци, разработен независимо от Тревър Бройш (1978) и Лесли Годфри (1978). За разлика от теста на Дърбин-Уотсън, той открива автокорелация до всяка избрана поредност p, остава валиден когато моделът включва изостанали зависими променливи и дава определена p-стойност от хи-квадрат разпределение, вместо неубедителен регион — което го прави съвременния стандарт за тестване на автокорелация.
Прочетете целия метод
Влезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.
Карта на методите
Обкръжението на сродните методи — изберете възел, за да го разгледате.
Източници
- Godfrey, L. G. (1978). Testing against general autoregressive and moving average error models when the regressors include lagged dependent variables. Econometrica, 46(6), 1293–1301. DOI: 10.2307/1913829 ↗
- Breusch, T. S. (1978). Testing for autocorrelation in dynamic linear models. Australian Economic Papers, 17(31), 334–355. DOI: 10.1111/j.1467-8454.1978.tb00635.x ↗
Как да цитирате тази страница
ScholarGate. (2026, June 2). Breusch-Godfrey LM Test for Serial Correlation. ScholarGate. https://scholargate.app/bg/econometrics/breusch-godfrey-test
Кой метод?
Поставете този метод до най-близките му сродни методи и ги четете едно до друго — библиотеката полага книгите на масата; изборът е ваш.
- Модел ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Иконометрия↔ сравняване
- Тест на Дърбин-Уотсън за автокорелацияИконометрия↔ сравняване
- Метод на най-малките квадрати (МНК)Иконометрия↔ сравняване
Цитиран в
Similar methods
Забелязахте ли проблем на тази страница? Съобщете или предложете поправка →