Модел ARCH (Авторегресивен условен хетероскедастичност)
Моделът ARCH, въведен от Робърт Енгъл през 1982 г., улавя променящата се във времето волатилност във финансови и макроикономически времеви редове. Той моделира условната дисперсия на днешната грешка като функция от миналите квадратни грешки, обяснявайки защо периодите на висока волатилност се групират заедно — явление, известно като групиране на волатилността.
Прочетете целия метод
Влезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+14 more
Източници
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987–1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
- Engle, R. F. (2001). GARCH 101: The use of ARCH/GARCH models in applied econometrics. Journal of Economic Perspectives, 15(4), 157–168. DOI: 10.1257/jep.15.4.157 ↗
Как да цитирате тази страница
ScholarGate. (2026, June 3). Autoregressive Conditional Heteroskedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/bg/econometrics/arch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Модел ARIMA (Авторегресионен интегриран плъзгащ се среден)Иконометрия↔ compare
- DCC-GARCH модел (динамична условна корелация)Иконометрия↔ compare
- Модел EGARCH (Експоненциален GARCH)Иконометрия↔ compare
- Модел GARCH (Прогнозиране на волатилността)Иконометрия↔ compare
- Модел TGARCH (Threshold GARCH)Иконометрия↔ compare
- Векторна авторегресия (VAR)Иконометрия↔ compare
Цитиран в
Забелязахте ли проблем на тази страница? Съобщете или предложете поправка →