Нелинеен модел на пълзяща средна (NMA)
Моделът на нелинейна пълзяща средна (NMA) разширява класическия линеен модел на пълзяща средна, като позволява текущото наблюдение да зависи от минали иновации чрез нелинейна функция, а не чрез проста претеглена сума. Използва се при анализа на времеви редове, когато шоковете в грешката се предават към резултатите по асиметричен или зависим от състоянието начин.
Прочетете целия метод
Влезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Източници
- Granger, C. W. J., & Andersen, A. P. (1978). An Introduction to Bilinear Time Series Models. Vandenhoeck and Ruprecht, Gottingen. link ↗
- Tong, H. (1990). Non-Linear Time Series: A Dynamical System Approach. Oxford University Press. ISBN: 978-0198522300
Как да цитирате тази страница
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/bg/econometrics/nonlinear-ma-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- АРСС модел (авторегресионна плъзгаща се средна)Иконометрия↔ compare
- Модел GARCH (Прогнозиране на волатилността)Иконометрия↔ compare
- Нелинеен авторегресивен (NAR) моделИконометрия↔ compare
- Модел на авторегресия с плавен преход (STAR)Иконометрия↔ compare
Забелязахте ли проблем на тази страница? Съобщете или предложете поправка →