ARFIMA: Модел с дробно интегрирани ARMA
ARFIMA е модел за времеви редове, който улавя поведение с дълга памет чрез параметър за дробна диференциация d, обобщаващ целочислената диференциация на ARIMA. Въведен е от Granger и Joyeux (1980) и формализиран от Hosking (1981) за описание на редове, чиито автокорелации затихват бавно, а не рязко.
Прочетете целия метод
Влезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Източници
- Granger, C. W. J. & Joyeux, R. (1980). An Introduction to Long-Memory Time Series Models and Fractional Differencing. Journal of Time Series Analysis, 1(1), 15–29. DOI: 10.1111/j.1467-9892.1980.tb00297.x ↗
- Hosking, J. R. M. (1981). Fractional Differencing. Biometrika, 68(1), 165–176. DOI: 10.1093/biomet/68.1.165 ↗
Как да цитирате тази страница
ScholarGate. (2026, June 1). Autoregressive Fractionally Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/bg/econometrics/arfima-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Логистична регресияСтатистика за изследвания↔ compare
- Метод на най-малките квадрати (МНК)Иконометрия↔ compare
- Модел с фиксирани ефекти за панелни данниИконометрия↔ compare
- Квантилна регресияИконометрия↔ compare
- Регресия с гребен (Ridge Regression)Машинно обучение↔ compare
Цитиран в
Забелязахте ли проблем на тази страница? Съобщете или предложете поправка →