Тест за граници на нелинейна ARDL (NARDL)
Тестът за граници на нелинейна ARDL, разработен от Shin, Yu и Greenwood-Nimmo (2014), разширява линейната рамка на ARDL за откриване на асиметрични дългосрочни връзки във времеви редове. Чрез разлагане на регресор върху положителни и отрицателни частични суми, NARDL едновременно тества за коинтеграция и оценява отделни дългосрочни ефекти за увеличения и намаления — без да изисква всички променливи да са интегрирани от един и същ ред.
Прочетете целия метод
Влезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.
Карта на методите
Обкръжението на сродните методи — изберете възел, за да го разгледате.
Източници
- Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In W. C. Horrace & R. C. Sickles (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt (pp. 281-314). Springer. DOI: 10.1007/978-1-4899-8008-3_9 ↗
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289-326. DOI: 10.1002/jae.616 ↗
Как да цитирате тази страница
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Bounds Test. ScholarGate. https://scholargate.app/bg/econometrics/nonlinear-ardl-bounds-test
Кой метод?
Поставете този метод до най-близките му сродни методи и ги четете едно до друго — библиотеката полага книгите на масата; изборът е ваш.
- ARDL Bounds TestИконометрия↔ сравняване
Цитиран в
Similar methods
Забелязахте ли проблем на тази страница? Съобщете или предложете поправка →