ScholarGate
Асистент
Regression modelEconometrics / time series

Нелинеен модел ARDL (NARDL)

Нелинейният модел ARDL (NARDL) разширява рамката за гранично тестване на линейния ARDL, за да позволи асиметрични дългосрочни и краткосрочни връзки. Чрез разлагане на регресора на кумулативни положителни и отрицателни частични суми, той тества дали увеличенията и намаленията на една променлива оказват различни ефекти върху резултата — характеристика, особено релевантна във финансовата и енергийната икономика, където положителните и отрицателните шокове рядко се компенсират симетрично.

Приложете с EconMindСкороВидеоСкороИзтегляне на слайдове

Прочетете целия метод

Само за членове

Влезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.

Вход

Карта на методите

Обкръжението на сродните методи — изберете възел, за да го разгледате.

+15 още

Източници

  1. Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In R. C. Sickles & W. C. Horrace (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt: Econometric Methods and Applications (pp. 281–314). Springer. link
  2. Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289–326. link

Как да цитирате тази страница

ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model. ScholarGate. https://scholargate.app/bg/econometrics/nonlinear-ardl

Кой метод?

Поставете този метод до най-близките му сродни методи и ги четете едно до друго — библиотеката полага книгите на масата; изборът е ваш.

Сравняване едно до друго

Цитиран в

Байесов тест за граници на ARDLБайесов NARDL: Нелинеен ARDL с Байесова оценкаБейсънова квантил-върху-квантилна регресияФуриеров тест за граници на ARDLФурие-НЕДЛ (Фурие Нелинеен ARDL)Фурие-Квантил-върху-Квантил РегресияНелинеен авторегресивен (NAR) моделНелинейна коинтеграция на Енгъл-ГрейнджърНелинеен тест за коинтеграция на ЙохансенНелинейна ОНЛ (Нелинейни най-малки квадрати)Нелинеен тест за единичен корен на Филипс-ПеронНелинеен структурен векторен авторегресионен (NL-SVAR) моделНелинеен VAR моделТест за граници на панелни ARDLКвантил-върху-квантилна (КвКв) регресияУстойчив тест за коинтеграция по ARDL с границиARDL тест за граници със структурни прекъсванияМодел NARDL със структурни прекъсванияСтруктурна регресия на квантили в квантил с отчитане на структурни прекъсванияARDL тест за граници с променливи във времето параметри
ScholarGateNonlinear ARDL (Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model). Извлечено на 2026-06-15 от https://scholargate.app/bg/econometrics/nonlinear-ardl · Набор от данни: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026