Тест за коинтеграция на Маки
Тестът за коинтеграция на Маки разширява тестването за коинтеграция, като позволява неизвестен брой ендогенно определени структурни промени в коинтегриращата връзка. Въведен от Маки (2012), той надгражда върху работата на Грегъри и Хансен (1996), като дава възможност за откриване на коинтеграция дори когато връзките се променят поради промени в политиката, институционални реформи или фундаментални промени в режима. Това е от съществено значение за приложната работа с времеви редове, където структурните промени са често срещани.
Прочетете целия метод
Влезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.
Карта на методите
Обкръжението на сродните методи — изберете възел, за да го разгледате.
Източници
- Maki, D. (2012). Tests for cointegration allowing for an unknown number of breaks. Economic Modelling, 29(5), 2011-2015. DOI: 10.1016/j.econmod.2012.04.022 ↗
- Gregory, A. W., & Hansen, B. E. (1996). Residual-based tests for cointegration in models with regime shifts. Journal of Econometrics, 70(1), 99-126. DOI: 10.1016/0304-4076(69)41685-7 ↗
Как да цитирате тази страница
ScholarGate. (2026, June 3). Maki Cointegration Test with Multiple Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/bg/econometrics/maki-cointegration-test
Кой метод?
Поставете този метод до най-близките му сродни методи и ги четете едно до друго — библиотеката полага книгите на масата; изборът е ваш.
- Напречно селективен АРДЛИконометрия↔ сравняване
- Панелен DF-GLSИконометрия↔ сравняване
- Панелен тест KSSИконометрия↔ сравняване
Цитиран в
Забелязахте ли проблем на тази страница? Съобщете или предложете поправка →