ScholarGate
Асистент
Hypothesis testUnit-root tests

Тест на Елиът-Ротенбърг-Стокс (ERS) за оптимална точка

Тестът на Елиът-Ротенбърг-Стокс (ERS) за оптимална точка, въведен в тяхната основополагаща статия в Econometrica от 1996 г., е почти ефективна параметрична процедура за тестване дали унивариантна времева редица съдържа единичен корен. Чрез първо прилагане на GLS-детрендинг при внимателно избрана локална спрямо единица стойност и след това изчисляване на статистика от типа на отношението на правдоподобие, той постига мощност, близка до гаусовия плик на мощността — което го прави един от най-мощните тестове за единичен корен, достъпни за приложните иконометристи.

Приложете с EconMindСкороВидеоСкороИзтегляне на слайдове

Прочетете целия метод

Само за членове

Влезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.

Вход

Карта на методите

Обкръжението на сродните методи — изберете възел, за да го разгледате.

Тест на Елиът-Ротенбърг-Стокс (ERS) за оптимална точка
Тест на разширен Дики-Фу…Тест DF-GLS: Тест за еди…Тест на Филипс-Пърън (PP…

Източници

  1. Elliott, G., Rothenberg, T. J., & Stock, J. H. (1996). Efficient tests for an autoregressive unit root. Econometrica, 64(4), 813–836. DOI: 10.2307/2171846

Как да цитирате тази страница

ScholarGate. (2026, June 2). Elliott-Rothenberg-Stock Point-Optimal Unit-Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/bg/econometrics/ers-point-optimal-test

Кой метод?

Поставете този метод до най-близките му сродни методи и ги четете едно до друго — библиотеката полага книгите на масата; изборът е ваш.

Сравняване едно до друго

Цитиран в

ScholarGateERS Point-Optimal Test (Elliott-Rothenberg-Stock Point-Optimal Unit-Root Test). Извлечено на 2026-06-15 от https://scholargate.app/bg/econometrics/ers-point-optimal-test · Набор от данни: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026