Тест на Елиът-Ротенбърг-Стокс (ERS) за оптимална точка
Тестът на Елиът-Ротенбърг-Стокс (ERS) за оптимална точка, въведен в тяхната основополагаща статия в Econometrica от 1996 г., е почти ефективна параметрична процедура за тестване дали унивариантна времева редица съдържа единичен корен. Чрез първо прилагане на GLS-детрендинг при внимателно избрана локална спрямо единица стойност и след това изчисляване на статистика от типа на отношението на правдоподобие, той постига мощност, близка до гаусовия плик на мощността — което го прави един от най-мощните тестове за единичен корен, достъпни за приложните иконометристи.
Прочетете целия метод
Влезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.
Карта на методите
Обкръжението на сродните методи — изберете възел, за да го разгледате.
Източници
- Elliott, G., Rothenberg, T. J., & Stock, J. H. (1996). Efficient tests for an autoregressive unit root. Econometrica, 64(4), 813–836. DOI: 10.2307/2171846 ↗
Как да цитирате тази страница
ScholarGate. (2026, June 2). Elliott-Rothenberg-Stock Point-Optimal Unit-Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/bg/econometrics/ers-point-optimal-test
Кой метод?
Поставете този метод до най-близките му сродни методи и ги четете едно до друго — библиотеката полага книгите на масата; изборът е ваш.
- Тест на разширен Дики-Фулер (ADF) за единичен коренИконометрия↔ сравняване
- Тест DF-GLS: Тест за единичен корен на Дики-Фулър с премахнат тренд чрез ОНЛИконометрия↔ сравняване
- Тест на Филипс-Пърън (PP) за единичен коренИконометрия↔ сравняване
Цитиран в
Забелязахте ли проблем на тази страница? Съобщете или предложете поправка →