Модел на времево-променливи параметри TGARCH (TVP-TGARCH)
Моделът TVP-TGARCH разширява Threshold GARCH, като позволява параметрите на неговата волатилност да се развиват във времето чрез представяне в състояние-пространство. Той улавя както ефекта на лоста — че отрицателните шокове на възвръщаемостта увеличават волатилността повече от положителните — така и структурната промяна в тази асиметрия, което го прави подходящ за дълги финансови времеви редове, подложени на промени в режима.
Прочетете целия метод
Влезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.
Карта на методите
Обкръжението на сродните методи — изберете възел, за да го разгледате.
Източници
- Zakoïan, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931–955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
- Glosten, L. R., Jagannathan, R., & Runkle, D. E. (1993). On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks. Journal of Finance, 48(5), 1779–1801. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x ↗
Как да цитирате тази страница
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Threshold Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/bg/econometrics/time-varying-parameter-tgarch-model
Кой метод?
Поставете този метод до най-близките му сродни методи и ги четете едно до друго — библиотеката полага книгите на масата; изборът е ваш.
- Модел EGARCH (Експоненциален GARCH)Иконометрия↔ сравняване
- Модел GARCH (Прогнозиране на волатилността)Иконометрия↔ сравняване
- Модел в състояние пространство (Калманов филтър)Иконометрия↔ сравняване
- Модел TGARCH (Threshold GARCH)Иконометрия↔ сравняване
Забелязахте ли проблем на тази страница? Съобщете или предложете поправка →