Тестове за панелна коинтеграция (Педрони, Као, Вестерлунд)
Тестовете за панелна коинтеграция проверяват дали набор от интегрирани променливи споделят стабилна дългосрочна равновесна връзка в панел от напречни единици. Педрони (1999, 2004) предоставя тестове за хетерогенни панели със седем статистики, Као (1999) предлага тест за хомогенни панели, базиран на ADF, а Вестерлунд (2007) добавя тестове, базирани на корекция на грешките, устойчиви на структурни промени и напречна зависимост.
Прочетете целия метод
Влезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Източници
- Pedroni, P. (2004). Panel Cointegration: Asymptotic and Finite Sample Properties of Pooled Time Series Tests with an Application to the PPP Hypothesis. Econometric Theory, 20(3), 597–625. DOI: 10.1017/S0266466604203073 ↗
- Westerlund, J. (2007). Testing for Error Correction in Panel Data. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 69(6), 709–748. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2007.00477.x ↗
Как да цитирате тази страница
ScholarGate. (2026, June 1). Panel Cointegration Tests (Pedroni, Kao, Westerlund). ScholarGate. https://scholargate.app/bg/econometrics/panel-cointegration
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Оценъчен метод на разширената средна група (AMG)Иконометрия↔ compare
- Метод на най-малките квадрати (МНК)Иконометрия↔ compare
- Модел с фиксирани ефекти за панелни данниИконометрия↔ compare
Цитиран в
Забелязахте ли проблем на тази страница? Съобщете или предложете поправка →