Тест за причинност във вариацията
Тестът за причинност във вариацията установява дали шокове в една променлива причиняват промени в условната вариация (волатилност) на друга променлива, различно от причинността на средно ниво. Въведен от Cheung и Ng (1996), той идентифицира прехвърляне на волатилност и ефекти на зараза — от решаващо значение за управлението на риска и разбирането на взаимозависимостите на финансовите пазари. Този подход се превърна в стандарт при изучаването на предаването на шокове между класове активи и географски региони.
Прочетете целия метод
Влезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.
Карта на методите
Обкръжението на сродните методи — изберете възел, за да го разгледате.
Източници
- Cheung, Y. W., & Ng, L. K. (1996). A causality-in-variance test and its application to financial market prices. Journal of Econometrics, 72(1-2), 33-61. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01714-X ↗
- Hafner, C. M., & Herwartz, H. (2006). Testing for causality in variance using multivariate GARCH models. Journal of Econometrics, 135(1-2), 129-153. link ↗
Как да цитирате тази страница
ScholarGate. (2026, June 3). Test for Causality in Variance. ScholarGate. https://scholargate.app/bg/econometrics/causality-in-variance-test
Кой метод?
Поставете този метод до най-близките му сродни методи и ги четете едно до друго — библиотеката полага книгите на масата; изборът е ваш.
- Компонентно-GARCH (Component GARCH)Иконометрия↔ сравняване
- DCC-MIDASИконометрия↔ сравняване
- GARCH-MIDASИконометрия↔ сравняване
Цитиран в
Забелязахте ли проблем на тази страница? Съобщете или предложете поправка →