Модел TGARCH (Threshold GARCH)
Моделът Threshold GARCH (TGARCH) разширява стандартната рамка на GARCH, като позволява положителните и отрицателните шокове на възвръщаемостта да имат асиметрични ефекти върху условната вариация. Отрицателните шокове — лоши новини — обикновено засилват волатилността повече от положителните шокове със същата величина, което е стилизиран факт, известен като ефект на ливъридж. TGARCH улавя тази асиметрия чрез прагов индикатор, който се активира, когато шокът от предходния период е бил отрицателен.
Прочетете целия метод
Влезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+9 more
Източници
- Zakoian, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931-955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
- Glosten, L. R., Jagannathan, R., & Runkle, D. E. (1993). On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks. Journal of Finance, 48(5), 1779-1801. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x ↗
Как да цитирате тази страница
ScholarGate. (2026, June 3). Threshold Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/bg/econometrics/tgarch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Модел ARCH (Авторегресивен условен хетероскедастичност)Иконометрия↔ compare
- Модел ARIMA (Авторегресионен интегриран плъзгащ се среден)Иконометрия↔ compare
- DCC-GARCH модел (динамична условна корелация)Иконометрия↔ compare
- Модел EGARCH (Експоненциален GARCH)Иконометрия↔ compare
- Модел GARCH (Прогнозиране на волатилността)Иконометрия↔ compare
- Векторна авторегресия (VAR)Иконометрия↔ compare
Цитиран в
Забелязахте ли проблем на тази страница? Съобщете или предложете поправка →