Тест ARCH-LM за клъстеризация на волатилността
Тестът ARCH-LM е диагностичен тест на Лангранжовия множител на Робърт Енгъл (1982 г.) за авторегресивна условна хетероскедастичност в остатъците от приложен модел на времеви редове. Той проверява дали дисперсията на грешката се променя във времето и се групира в спокойни и турбулентни периоди, като е стандартен предварителен тест, провеждан преди прилагане на модел за волатилност от семейството GARCH.
Прочетете целия метод
Влезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.
Карта на методите
Обкръжението на сродните методи — изберете възел, за да го разгледате.
Източници
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation. Econometrica, 50(4), 987-1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
- Lee, J. H. H. (1991). A Lagrange Multiplier Test for GARCH Models. Economics Letters, 37(3), 265-271. DOI: 10.1016/0165-1765(91)90221-6 ↗
Как да цитирате тази страница
ScholarGate. (2026, June 1). Engle's ARCH Lagrange Multiplier Test for Volatility Clustering. ScholarGate. https://scholargate.app/bg/econometrics/arch-lm-test
Кой метод?
Поставете този метод до най-близките му сродни методи и ги четете едно до друго — библиотеката полага книгите на масата; изборът е ваш.
- Тест на Бройш-Паган за хетероскедастичностИконометрия↔ сравняване
- Експоненциален GARCH (EGARCH)Иконометрия↔ сравняване
- Обобщена авторегресионна условна хетероскедастичност (GARCH)Иконометрия↔ сравняване
- GJR-GARCH (Асиметричен GARCH)Иконометрия↔ сравняване
- Метод на най-малките квадрати (МНК)Иконометрия↔ сравняване
- Тест на Уайт за хетероскедастичностИконометрия↔ сравняване
Цитиран в
Забелязахте ли проблем на тази страница? Съобщете или предложете поправка →