GARCH-MIDAS
GARCH-MIDAS разлага волатилността на компоненти с къс (GARCH) и дълъг (MIDAS) хоризонт, позволявайки на макроикономически променливи с ниска честота да влияят на средносрочната волатилност, докато възвръщаемостта с висока честота управлява дневните флуктуации. Въведена от Engle и Ghysels (2012), тази рамка елегантно разделя времевите мащаби на волатилността. Подходът е мощен за разбиране как макро условията (растеж, инфлация) движат рисковите премии и за подобрено прогнозиране на волатилността.
Прочетете целия метод
Влезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.
Карта на методите
Обкръжението на сродните методи — изберете възел, за да го разгледате.
Източници
- Engle, R. F., & Ghysels, E. (2012). GARCH for long memory. Journal of Econometrics, 164(2), 385-391. link ↗
- Ghysels, E., Santa-Clara, P., & Valkanov, R. (2005). There is a risk-return trade-off after all. Journal of Financial Economics, 76(3), 674-704. DOI: 10.1016/j.jfineco.2004.03.008 ↗
Как да цитирате тази страница
ScholarGate. (2026, June 3). GARCH with Mixed Data Sampling. ScholarGate. https://scholargate.app/bg/econometrics/garch-midas
Кой метод?
Поставете този метод до най-близките му сродни методи и ги четете едно до друго — библиотеката полага книгите на масата; изборът е ваш.
- Компонентно-GARCH (Component GARCH)Иконометрия↔ сравняване
- DCC-MIDASИконометрия↔ сравняване
- Регресия U-MIDAS (Unrestricted MIDAS)Иконометрия↔ сравняване
Цитиран в
Забелязахте ли проблем на тази страница? Съобщете или предложете поправка →