Regression model
GJR-GARCH (Асиметричен GARCH)
GJR-GARCH е вариант на модела за условна волатилност GARCH, който улавя асиметричния ефект на отрицателните шокове върху волатилността чрез индикаторна променлива. Въведен е от Glosten, Jagannathan и Runkle (1993), с тясно свързана прагова формулировка от Zakoian (1994).
Приложете с EconMindСкороApply, compare, get guidance
Tools & resources
Learn & explore
ВидеоСкоро
Прочетете целия метод
Само за членове
ВходВлезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.
Карта на методите
Обкръжението на сродните методи — изберете възел, за да го разгледате.
+1 още
Източници
- Glosten, L. R., Jagannathan, R. & Runkle, D. E. (1993). On the Relation Between the Expected Value and the Volatility of the Nominal Excess Return on Stocks. The Journal of Finance, 48(5), 1779-1801. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x ↗
- Zakoian, J. M. (1994). Threshold Heteroskedastic Models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931-955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
Как да цитирате тази страница
ScholarGate. (2026, June 1). Glosten-Jagannathan-Runkle GARCH. ScholarGate. https://scholargate.app/bg/econometrics/gjr-garch
Кой метод?
Поставете този метод до най-близките му сродни методи и ги четете едно до друго — библиотеката полага книгите на масата; изборът е ваш.
- Модел ARCH (Авторегресивен условен хетероскедастичност)Иконометрия↔ сравняване
- Модел ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Иконометрия↔ сравняване
- Експоненциален GARCH (EGARCH)Иконометрия↔ сравняване
- Модел GARCH (Прогнозиране на волатилността)Иконометрия↔ сравняване
- TBATSИконометрия↔ сравняване
Цитиран в
APARCHТест ARCH-LM за клъстеризация на волатилносттаЕкспоненциален GARCH (EGARCH)Fourier EGARCH: Моделиране на волатилността с плавни структурни промениОбобщена авторегресионна условна хетероскедастичност (GARCH)Panel TGARCH (Threshold GARCH за панелни данни)Векторна авторегресия с праг и плавен преход (TVAR / STVAR)
Similar methods
Забелязахте ли проблем на тази страница? Съобщете или предложете поправка →