Оценител с напълно модифицирани най-малки квадрати (FMOLS)
Методът на напълно модифицираните най-малки квадрати (FMOLS), въведен от Phillips и Hansen (1990), оценява дългосрочните коефициенти на коинтегрираща връзка между I(1) променливи. Той прилага полупараметрична корекция към обикновените най-малки квадрати, за да премахне отклонението, което ендогенността и серийната корелация иначе предизвикват в коинтегрирани времеви редове или панелни данни.
Прочетете целия метод
Влезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.
Карта на методите
Обкръжението на сродните методи — изберете възел, за да го разгледате.
Източници
- Phillips, P. C. B. & Hansen, B. E. (1990). Statistical Inference in Instrumental Variables Regression with I(1) Processes. Review of Economic Studies, 57(1), 99–125. DOI: 10.2307/2297545 ↗
- Pedroni, P. (2001). Fully Modified OLS for Heterogeneous Cointegrated Panels. Advances in Econometrics, 15, 93–130. DOI: 10.1016/S0731-9053(00)15004-2 ↗
Как да цитирате тази страница
ScholarGate. (2026, June 1). Fully Modified Ordinary Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/bg/econometrics/fmols-estimator
Кой метод?
Поставете този метод до най-близките му сродни методи и ги четете едно до друго — библиотеката полага книгите на масата; изборът е ваш.
- ARDL Bounds TestИконометрия↔ сравняване
- Оценка по метода на средните групи с общи корелирани ефекти (CCEMG)Иконометрия↔ сравняване
- Оценител на динамични обикновени най-малки квадрати (DOLS)Иконометрия↔ сравняване
- Метод на най-малките квадрати (МНК)Иконометрия↔ сравняване
- Тестове за панелна коинтеграция (Педрони, Као, Вестерлунд)Иконометрия↔ сравняване
Цитиран в
Similar methods
Забелязахте ли проблем на тази страница? Съобщете или предложете поправка →