Байесов TGARCH (Прагова GARCH с Байесова оценка)
Байесов TGARCH комбинира праговия модел за волатилност GARCH — който улавя асиметричния отговор на волатилността към положителни спрямо отрицателни шокове — с пълна Байесова оценка чрез семплиране по Марковски вериги Монте Карло. Резултатът е принципен, осъзнаващ несигурността фреймуърк за моделиране на ефекта на ливъридж и финансови възвръщаемости с тежки опашки.
Прочетете целия метод
Влезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Източници
- Zakoian, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931-955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
- Ardia, D. (2008). Financial Risk Management with Bayesian Estimation of GARCH Models: Theory and Applications. Springer. ISBN: 978-3-540-78656-6
Как да цитирате тази страница
ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Threshold Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/bg/econometrics/bayesian-tgarch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Байесов модел на ARCHИконометрия↔ compare
- Байесов модел EGARCHИконометрия↔ compare
- Байесов модел GARCHИконометрия↔ compare
- DCC-GARCH модел (динамична условна корелация)Иконометрия↔ compare
- Модел EGARCH (Експоненциален GARCH)Иконометрия↔ compare
- Модел TGARCH (Threshold GARCH)Иконометрия↔ compare
Цитиран в
Забелязахте ли проблем на тази страница? Съобщете или предложете поправка →