Байесов тест за единичен корен на ADF
Байесовият разширен тест на Дики-Фулър (BADF) за единичен корен преформулира класическия тест на ADF в байесов контекст. Вместо да изчислява честотен p-стойност, той количествено определя доказателствата за или против единичен корен чрез сравняване на апостериорни вероятности или байесови фактори при нулевата (единичен корен) и алтернативната (стационарност) хипотези, като включва предварителни убеждения относно авторегресионния параметър.
Прочетете целия метод
Влезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Източници
- Sims, C. A., & Uhlig, H. (1991). Understanding unit rooters: A helicopter tour. Econometrica, 59(6), 1591–1599. DOI: 10.2307/2938280 ↗
- Koop, G., Osiewalski, J., & Steel, M. F. J. (1992). Bayesian analysis of long-run multipliers in cointegrating models. Journal of Econometrics, 54(1–3), 27–44. link ↗
Как да цитирате тази страница
ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/bg/econometrics/bayesian-adf-unit-root-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Тест за единичен корен Augmented Dickey-Fuller (ADF)Иконометрия↔ compare
- Байесов тест за граници на ARDLИконометрия↔ compare
- Байесов модел на векторна авторегресия (BVAR)Иконометрия↔ compare
- Байесов модел за корекция на грешки във векторна форма (Bayesian VECM)Иконометрия↔ compare
- Тест за единичен корен на Филипс-ПеронИконометрия↔ compare
- Тест за структурна промяна на Живот-АндрюсИконометрия↔ compare
Цитиран в
Забелязахте ли проблем на тази страница? Съобщете или предложете поправка →