Тест за коинтеграция на Hatemi-J с два структурни прехода
Тестът за коинтеграция на Hatemi-J, въведен от Abdulnasser Hatemi-J през 2008 г., проверява за дългосрочна равновесна връзка между интегрирани времеви редове, като същевременно позволява до две неизвестни структурни прекъсвания във вектора на коинтеграция. Той разширява по-ранни подходи с едно прекъсване, като позволява както константата, така и коефициентите на наклона на регресията на коинтеграция да се променят в две ендогенно определени точки на прекъсване, което го прави особено подходящ за икономически и финансови данни, обхващащи периоди на значителни институционални или политически промени.
Прочетете целия метод
Влезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.
Карта на методите
Обкръжението на сродните методи — изберете възел, за да го разгледате.
Източници
- Hatemi-J, A. (2008). Tests for cointegration with two unknown regime shifts with an application to financial market integration. Empirical Economics, 35(3), 497–505. DOI: 10.1007/s00181-007-0175-9 ↗
Как да цитирате тази страница
ScholarGate. (2026, June 2). Hatemi-J Cointegration Test with Two Regime Shifts. ScholarGate. https://scholargate.app/bg/econometrics/hatemi-j-cointegration-test
Кой метод?
Поставете този метод до най-близките му сродни методи и ги четете едно до друго — библиотеката полага книгите на масата; изборът е ваш.
- Тест за коинтеграция (Йохансен / Енгъл-Грейнджър)Иконометрия↔ сравняване
- Тест за коинтеграция на Грегъри-Хансен с промяна на режимаИконометрия↔ сравняване
- Lee-Strazicich TestИконометрия↔ сравняване
Цитиран в
Similar methods
Забелязахте ли проблем на тази страница? Съобщете или предложете поправка →