Тест на единичен корен на Дики-Фулър с променящи се във времето параметри
Тестът с променящи се във времето параметри на Дики-Фулър (TVP-ADF) разширява класическата рамка на разширените тестове на Дики-Фулър, като позволява авторегресионният коефициент да се развива във времето. Вместо да се приема един фиксиран параметър на единичния корен през цялата извадка, той моделира устойчивостта на една редица като стохастичен процес, което го прави чувствителен към постепенни или епизодични промени в стационарността, които стандартният тест на Дики-Фулър би пропуснал.
Прочетете целия метод
Влезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.
Карта на методите
Обкръжението на сродните методи — изберете възел, за да го разгледате.
Източници
- Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. Journal of the American Statistical Association, 74(366), 427–431. DOI: 10.2307/2286348 ↗
- Hall, S. G., Psaradakis, Z., & Sola, M. (1997). Cointegration and changes in regime: The Japanese consumption function. Journal of Applied Econometrics, 12(2), 151–168. DOI: 10.1002/(sici)1099-1255(199703)12:2<151::aid-jae424>3.3.co;2-a ↗
Как да цитирате тази страница
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/bg/econometrics/time-varying-parameter-adf-unit-root-test
Цитиран в
Забелязахте ли проблем на тази страница? Съобщете или предложете поправка →