Тест на Бройш-Паган за хетероскедастичност
Тестът на Бройш-Паган, въведен от Тревър Бройш и Адриан Паган през 1979 г., е тест с множители на Лагранж за хетероскедастичност — условието, при което дисперсията на грешките в регресията се променя спрямо обясняващите променливи. Той работи чрез регресиране на квадратите на остатъците от метода на най-малките квадрати (МНК) върху кандидат-променливи и проверяване дали те обясняват каквато и да е част от вариацията на остатъците, което сигнализира за нарушаване на допускането за постоянна дисперсия.
Прочетете целия метод
Влезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.
Карта на методите
Обкръжението на сродните методи — изберете възел, за да го разгледате.
Източници
- Breusch, T. S., & Pagan, A. R. (1979). A simple test for heteroscedasticity and random coefficient variation. Econometrica, 47(5), 1287–1294. DOI: 10.2307/1911963 ↗
- Koenker, R. (1981). A note on studentizing a test for heteroscedasticity. Journal of Econometrics, 17(1), 107–112. DOI: 10.1016/0304-4076(81)90062-2 ↗
Как да цитирате тази страница
ScholarGate. (2026, June 2). Breusch-Pagan Test for Heteroskedasticity. ScholarGate. https://scholargate.app/bg/econometrics/breusch-pagan-test
Кой метод?
Поставете този метод до най-близките му сродни методи и ги четете едно до друго — библиотеката полага книгите на масата; изборът е ваш.
- Метод на най-малките квадрати (МНК)Иконометрия↔ сравняване
- Метод на претеглени най-малки квадрати (WLS)Статистика↔ сравняване
- Тест на Уайт за хетероскедастичностИконометрия↔ сравняване
Цитиран в
Similar methods
Забелязахте ли проблем на тази страница? Съобщете или предложете поправка →