ScholarGate
Асистент
Regression modelQuantile-based

Крос-квантилограм

Крос-квантилограмът разширява концепцията за крос-корелограмата към двойки квантили на две времеви редици, измервайки зависимост на различни нива на квантили. Въведен от Linton и Whang (2012), той улавя как шокове на специфични нива на квантили в една редица се отнасят към движенията в друга, позволявайки асиметричен анализ на зависимостта. Този подход е особено ценен, когато корелациите при риск надолу и риск нагоре се различават съществено.

Приложете с EconMindСкороВидеоСкороDownload slides

Прочетете целия метод

Само за членове

Влезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.

Вход

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Източници

  1. Linton, O., & Whang, Y. J. (2012). Quantile comparisons of time series data. Journal of Econometrics, 170(2), 242-257. link
  2. Kılıç, R., & Pohlmann, T. (2011). Directional spillover effects in international equity markets. Journal of Banking & Finance, 35(9), 2351-2361. link

Как да цитирате тази страница

ScholarGate. (2026, June 3). Cross-Quantilogram Analysis. ScholarGate. https://scholargate.app/bg/econometrics/cross-quantilogram

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

Цитиран в

ScholarGateCross-Quantilogram (Cross-Quantilogram Analysis). Извлечено на 2026-06-15 от https://scholargate.app/bg/econometrics/cross-quantilogram · Набор от данни: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026