Тест CUSUM: Откриване на нестабилност на параметри в регресионни модели
Тестовете CUSUM (Cumulative Sum) и CUSUMSQ (Cumulative Sum of Squares), въведени от Brown, Durbin и Evans (1975), оценяват дали коефициентите на линеен регресионен модел остават постоянни във времето. Те са стандартни инструменти в иконометрията за откриване на структурни промени, промени в политиката или промени в режима в данни от времеви редове, без да изискват предварително знание кога възниква промяна.
Прочетете целия метод
Влезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Източници
- Brown, R. L., Durbin, J., & Evans, J. M. (1975). Techniques for testing the constancy of regression relationships over time. Journal of the Royal Statistical Society: Series B, 37(2), 149–192. DOI: 10.1111/j.2517-6161.1975.tb01532.x ↗
Как да цитирате тази страница
ScholarGate. (2026, June 2). CUSUM / CUSUMSQ Parameter-Stability Test. ScholarGate. https://scholargate.app/bg/econometrics/cusum-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Тест на Бай-Перон за множество структурни промениИконометрия↔ compare
- Тест на Чоу за структурна промянаИконометрия↔ compare
- Тест на Quandt-Andrews за неизвестни структурни промениИконометрия↔ compare
Цитиран в
Забелязахте ли проблем на тази страница? Съобщете или предложете поправка →