BEKK-GARCH: Моделиране на многовариантна условна волатилност
BEKK-GARCH, предложен от Енгъл и Кронър (Engle and Kroner, 1995), е многовариантна GARCH спецификация, която моделира променящата се във времето условна ковариационна матрица на система от серии от финансови доходи. Наречен на Баба, Енгъл, Крафт и Кронър, той е доминиращата рамка за количествено определяне на преливането на волатилност и динамичните корелации между множество активи или пазари едновременно, широко възприет от финансови икономисти и мениджъри на риска от средата на 90-те години.
Прочетете целия метод
Влезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.
Карта на методите
Обкръжението на сродните методи — изберете възел, за да го разгледате.
Източници
- Engle, R. F., & Kroner, K. F. (1995). Multivariate simultaneous generalized ARCH. Econometric Theory, 11(1), 122–150. DOI: 10.1017/S0266466600009063 ↗
Как да цитирате тази страница
ScholarGate. (2026, June 2). BEKK Multivariate GARCH. ScholarGate. https://scholargate.app/bg/econometrics/bekk-garch
Кой метод?
Поставете този метод до най-близките му сродни методи и ги четете едно до друго — библиотеката полага книгите на масата; изборът е ваш.
- DCC-GARCH (Динамична условна корелация)Финанси↔ сравняване
- Модел GARCH (Прогнозиране на волатилността)Иконометрия↔ сравняване
- Модел на векторна авторегресия (VAR)Иконометрия↔ сравняване
Similar methods
Забелязахте ли проблем на тази страница? Съобщете или предложете поправка →