Robust Vector Error Correction Model (Robust VECM)

Robust VECM разширява класическия Vector Error Correction Model чрез замяна на оценката по метода на най-малките квадрати с процедури, устойчиви на аномалии — като M-оценки, S-оценки или най-малки подрязани квадрати — така че връзките на коинтеграция и динамиката на краткосрочната корекция да се оценяват надеждно, дори когато многомерните времеви редове съдържат аномалии, структурни прекъсвания или иновации с тежки опашки.