Тест за нелинейна причинност по напречното корелиране на Хиемстра-Джоунс

Тестът на Хиемстра-Джоунс, въведен през 1994 г., е непараметрична процедура за откриване на нелинейни причинно-следствени връзки между две времеви редици след премахване на техните линейни взаимозависимости. Разработен в контекста на динамиката на цените на акциите и обема на търговия, той разширява стандартната рамка за линейна причинност по Грейнджър, като използва статистики за корелационен интеграл за откриване на предсказуемост, произтичаща от нелинейни механизми, които линейните VAR модели не могат да уловят.