Обобщена авторегресионна условна хетероскедастичност (GARCH)
GARCH е иконометричен модел за променящата се във времето волатилност на финансови времеви редове, въведен от Тим Болерслев през 1986 г. като обобщение на ARCH модела на Енгъл. Той третира условната дисперсия като функция на минали квадратични шокове и минали дисперсии, улавяйки клъстерирането на волатилността, наблюдавано при доходността.
Прочетете целия метод
Влезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Източници
- Bollerslev, T. (1986). Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity. Journal of Econometrics, 31(3), 307-327. DOI: 10.1016/0304-4076(86)90063-1 ↗
Как да цитирате тази страница
ScholarGate. (2026, June 1). Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity. ScholarGate. https://scholargate.app/bg/econometrics/garch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Модел ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Иконометрия↔ compare
- DCC-GARCH (Динамична условна корелация)Финанси↔ compare
- Експоненциален GARCH (EGARCH)Иконометрия↔ compare
- Просто и двойно експоненциално изглаждане (SES / Holt)Иконометрия↔ compare
- GJR-GARCH (Асиметричен GARCH)Иконометрия↔ compare
Цитиран в
Забелязахте ли проблем на тази страница? Съобщете или предложете поправка →