Динамичен панелен модел
Динамичният панелен модел разширява стандартната панелна регресия чрез включване на една или повече изостанали стойности на зависимата променлива като регресори. Тъй като миналите резултати пряко предсказват настоящите, моделът улавя динамиката на постоянството и адаптацията — но също така въвежда корелация между изостаналата зависима променлива и индивидуалния фиксиран ефект, което прави ОНЛ (OLS) и стандартните оценители с фиксирани ефекти несъстоятелни. Подходите, базирани на GMM, разработени от Arellano-Bond и Blundell-Bond, решават този проблем.
Прочетете целия метод
Влезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.
Карта на методите
Обкръжението на сродните методи — изберете възел, за да го разгледате.
Източници
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of Econometrics, 87(1), 115–143. DOI: 10.1016/S0304-4076(98)00009-8 ↗
Как да цитирате тази страница
ScholarGate. (2026, June 3). Dynamic Panel Data Model. ScholarGate. https://scholargate.app/bg/econometrics/panel-dynamic-panel-data-model
Кой метод?
Поставете този метод до най-близките му сродни методи и ги четете едно до друго — библиотеката полага книгите на масата; изборът е ваш.
- Оценител на Арeляно-Бонд GMMИконометрия↔ сравняване
- Динамичен панелен моделИконометрия↔ сравняване
- Модел с фиксирани ефекти за панелни данниИконометрия↔ сравняване
- Модел с произволни ефекти за панелни данниИконометрия↔ сравняване
- Системният GMM за панелни данни (оценител на Блъндел-Бонд)Иконометрия↔ сравняване
Цитиран в
Забелязахте ли проблем на тази страница? Съобщете или предложете поправка →