Филтър на Baxter-King за пропускане на честотна лента
Филтърът на Baxter-King (BK) за пропускане на честотна лента, въведен от Marianne Baxter и Robert King през 1999 г., е линеен симетричен плъзгащ се среднопретеглен филтър, предназначен да изолира цикличните флуктуации в макроикономически времеви редове, които попадат в определен диапазон от периодичности. Той премахва както много нискочестотни тенденции, така и много високочестотен шум, запазвайки само компонентата на бизнес цикъла — обикновено трептения с период от шест до тридесет и две тримесечия за тримесечни данни.
Прочетете целия метод
Влезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Източници
- Baxter, M., & King, R. G. (1999). Measuring business cycles: Approximate band-pass filters for economic time series. Review of Economics and Statistics, 81(4), 575–593. DOI: 10.1162/003465399558454 ↗
Как да цитирате тази страница
ScholarGate. (2026, June 2). Baxter-King Band-Pass Filter. ScholarGate. https://scholargate.app/bg/econometrics/bk-filter
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Фурие трансформация и спектрален анализ (FFT)Обработка на сигнали↔ compare
- HP FilterИконометрия↔ compare
- STL разлагане: Разлагане на сезонност и тренд чрез LoessИконометрия↔ compare
Цитиран в
Забелязахте ли проблем на тази страница? Съобщете или предложете поправка →