Regression model

Просто и двойно експоненциално изглаждане (SES / Holt)

Експоненциалното изглаждане е семейство основни модели за прогнозиране на времеви редове, при които всяко ново наблюдение актуализира изгладена оценка чрез тегловен параметър. Простото експоненциално изглаждане (SES), въведено от Робърт Г. Браун през 1959 г., прогнозира серии със стабилно ниво, докато двойното експоненциално изглаждане на Холт, въведено от Чарлз К. Холт през 1957 г., добавя трендов член, използвайки параметрите алфа и бета.

Приложете с EconMindСкороВидеоСкороDownload slides

Прочетете целия метод

Само за членове

Влезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.

Вход

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Източници

  1. Brown, R. G. (1959). Statistical Forecasting for Inventory Control. McGraw-Hill. link
  2. Holt, C. C. (1957). Forecasting Trends and Seasonals by Exponentially Weighted Averages. Office of Naval Research Memorandum 52, Carnegie Institute of Technology. link

Как да цитирате тази страница

ScholarGate. (2026, June 1). Simple and Double Exponential Smoothing (SES / Holt). ScholarGate. https://scholargate.app/bg/econometrics/simple-exponential-smoothing

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

Цитиран в

ScholarGateExponential Smoothing (Simple and Double Exponential Smoothing (SES / Holt)). Извлечено на 2026-06-15 от https://scholargate.app/bg/econometrics/simple-exponential-smoothing · Набор от данни: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026