Фама-Макбет регресия
Процедурата на Фама-Макбет е двустъпкова регресионна методология за анализ на междусекторни зависимости, като същевременно се контролира структурата на времевите редове. Въведена от Fama и MacBeth (1973), тя първо оценява параметри на времеви редове за всяка междусекторна единица, след което регресира резултатите върху тези параметри в целия междусекторен разрез, осреднявайки резултатите във времето. Този подход елегантно разделя динамиката в рамките на единицата от междусекторната хетерогенност и осигурява стандартни грешки, устойчиви на панелна структура.
Прочетете целия метод
Влезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.
Карта на методите
Обкръжението на сродните методи — изберете възел, за да го разгледате.
Източници
- Fama, E. F., & MacBeth, J. D. (1973). Risk, return, and equilibrium: Empirical tests. Journal of Political Economy, 81(3), 607-636. DOI: 10.1086/260061 ↗
- Shanken, J. (1992). On the estimation of beta-pricing models. Review of Financial Studies, 5(1), 1-33. DOI: 10.1093/rfs/5.1.1 ↗
Как да цитирате тази страница
ScholarGate. (2026, June 3). Fama-MacBeth Two-Step Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/bg/econometrics/fama-macbeth-regression
Кой метод?
Поставете този метод до най-близките му сродни методи и ги четете едно до друго — библиотеката полага книгите на масата; изборът е ваш.
- Локални проекцииИконометрия↔ сравняване
- Панелен VARXИконометрия↔ сравняване
- Факторно-разширена VAR с променливи във времето параметриИконометрия↔ сравняване
Цитиран в
Забелязахте ли проблем на тази страница? Съобщете или предложете поправка →