Модел на Фурие-GARCH
Моделът на Фурие-GARCH вгражда тригонометрични Фурие членове в стандартна рамка GARCH, за да улови гладки, постепенни промени в процеса на условната вариация, без да изисква познаване на точни дати на структурни промени. Чрез апроксимиране на неизвестни модели на промени със синусоидални функции, той едновременно моделира клъстеризацията на волатилността и променящата се във времето безусловна вариация.
Прочетете целия метод
Влезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.
Карта на методите
Обкръжението на сродните методи — изберете възел, за да го разгледате.
Източници
- Ludlow, J., & Enders, W. (2000). Estimating non-linear ARMA models using Fourier coefficients. International Journal of Forecasting, 16(3), 333–347. DOI: 10.1016/S0169-2070(00)00048-0 ↗
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574–599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
Как да цитирате тази страница
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Flexible Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/bg/econometrics/fourier-garch-model
Кой метод?
Поставете този метод до най-близките му сродни методи и ги четете едно до друго — библиотеката полага книгите на масата; изборът е ваш.
- Модел ARCH (Авторегресивен условен хетероскедастичност)Иконометрия↔ сравняване
- DCC-GARCH модел (динамична условна корелация)Иконометрия↔ сравняване
- Модел EGARCH (Експоненциален GARCH)Иконометрия↔ сравняване
- Фуриеров тест за граници на ARDLИконометрия↔ сравняване
- Модел TGARCH (Threshold GARCH)Иконометрия↔ сравняване
Цитиран в
Забелязахте ли проблем на тази страница? Съобщете или предложете поправка →