Йохансеново коинтегриране с променливи във времето параметри
Йохансеновото коинтегриране с променливи във времето параметри (TVP) разширява класическата рамка на Йохансен, като позволява на коинтегриращите вектори и скоростите на корекция да се променят във времето. То е предназначено за интегрирани многомерни времеви редове, чиито дългосрочни равновесни връзки са подложени на структурни промени, смени на режими или постепенно отклонение на параметрите, което е често срещано при макроикономически и финансови данни.
Прочетете целия метод
Влезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.
Карта на методите
Обкръжението на сродните методи — изберете възел, за да го разгледате.
Източници
- Johansen, S. (1991). Estimation and Hypothesis Testing of Cointegration Vectors in Gaussian Vector Autoregressive Models. Econometrica, 59(6), 1551–1580. DOI: 10.2307/2938278 ↗
- Park, J. Y., & Hahn, S. B. (1999). Cointegrating regressions with time varying coefficients. Econometric Theory, 15(5), 664–703. DOI: 10.1017/S0266466699155026 ↗
Как да цитирате тази страница
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Johansen Cointegration. ScholarGate. https://scholargate.app/bg/econometrics/time-varying-parameter-johansen-cointegration
Кой метод?
Поставете този метод до най-близките му сродни методи и ги четете едно до друго — библиотеката полага книгите на масата; изборът е ваш.
Сравняване едно до друго →Similar methods
Забелязахте ли проблем на тази страница? Съобщете или предложете поправка →