Оценител на Арeляно-Бонд GMM
Оценителят на Арeляно-Бонд GMM е стандартният подход за динамични панелни модели, в които изоставащата зависима променлива се появява като регресор. Чрез първа разлика за премахване на фиксираните ефекти и използване на по-дълбоки изоставания като инструменти, той дава консистентни оценки, дори когато грешката е серийно корелирана и регресорите са ендогенни.
Прочетете целия метод
Влезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.
Карта на методите
Обкръжението на сродните методи — изберете възел, за да го разгледате.
+12 още
Източници
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Roodman, D. (2009). How to do xtabond2: An introduction to difference and system GMM in Stata. Stata Journal, 9(1), 86-136. DOI: 10.1177/1536867X0900900106 ↗
Как да цитирате тази страница
ScholarGate. (2026, June 3). Arellano-Bond Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/bg/econometrics/arellano-bond-gmm-estimator
Кой метод?
Поставете този метод до най-близките му сродни методи и ги четете едно до друго — библиотеката полага книгите на масата; изборът е ваш.
- Разлика GMM (оценител на Арeлано-Бонд)Иконометрия↔ сравняване
- Динамичен панелен моделИконометрия↔ сравняване
- Модел с фиксирани ефектиИконометрия↔ сравняване
- Метод на инструменталните променливи (IV) за причинно-следствен анализИкономика на здравеопазването↔ сравняване
- Системният GMM за панелни данни (оценител на Блъндел-Бонд)Иконометрия↔ сравняване
Цитиран в
Similar methods
Забелязахте ли проблем на тази страница? Съобщете или предложете поправка →