АРСС модел (авторегресионна плъзгаща се средна)
Моделът ARMA(p,q) описва стационарен времеви ред като комбинация от два компонента: авторегресионна част, която регресира текущата стойност спрямо собствените ѝ минали p стойности, и част на плъзгащата се средна, която отчита миналите q грешки. Той е основната рамка на методологията на Бокс-Дженкинс за моделиране на едномерни времеви редове и краткосрочни прогнози.
Прочетете целия метод
Влезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+10 more
Източници
- Box, G. E. P., & Jenkins, G. M. (1970). Time Series Analysis: Forecasting and Control. Holden-Day. link ↗
- Brockwell, P. J., & Davis, R. A. (2002). Introduction to Time Series and Forecasting (2nd ed.). Springer. ISBN: 978-0387953519
Как да цитирате тази страница
ScholarGate. (2026, June 3). Autoregressive Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/bg/econometrics/arma-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Модел ARIMA (Авторегресионен интегриран плъзгащ се среден)Иконометрия↔ compare
- Авторегресивен модел (AR)Иконометрия↔ compare
- Модел на пълзяща средна (MA)Иконометрия↔ compare
- Модел SARIMAИконометрия↔ compare
- Векторна авторегресия (VAR)Иконометрия↔ compare
Цитиран в
Забелязахте ли проблем на тази страница? Съобщете или предложете поправка →