Regression modelEconometrics / time series

Тест за единичен корен в панелни данни по Филипс-Пенрон

Тестът за единичен корен в панелни данни по PP разширява безпараметричната корекция на Филипс-Пенрон за автокорелация към настройка с множество индивиди. Той тества нулевата хипотеза, че всички напречни единици съдържат единичен корен, като използва обединен или осреднен статистически показател от тип PP, който е устойчив на хетероскедастични и серийно корелирани грешки, без да изисква изричен избор на лаг.

Приложете с EconMindСкороВидеоСкороDownload slides

Прочетете целия метод

Само за членове

Влезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.

Вход

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Източници

  1. Im, K. S., Pesaran, M. H., & Shin, Y. (2003). Testing for unit roots in heterogeneous panels. Journal of Econometrics, 115(1), 53-74. DOI: 10.1016/S0304-4076(03)00092-7
  2. Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335-346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335

Как да цитирате тази страница

ScholarGate. (2026, June 3). Panel Phillips-Perron Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/bg/econometrics/panel-pp-unit-root-test

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

Цитиран в

ScholarGatePanel PP unit root test (Panel Phillips-Perron Unit Root Test). Извлечено на 2026-06-15 от https://scholargate.app/bg/econometrics/panel-pp-unit-root-test · Набор от данни: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026