Тест за единичен корен в панелни данни по Филипс-Пенрон
Тестът за единичен корен в панелни данни по PP разширява безпараметричната корекция на Филипс-Пенрон за автокорелация към настройка с множество индивиди. Той тества нулевата хипотеза, че всички напречни единици съдържат единичен корен, като използва обединен или осреднен статистически показател от тип PP, който е устойчив на хетероскедастични и серийно корелирани грешки, без да изисква изричен избор на лаг.
Прочетете целия метод
Влезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Източници
- Im, K. S., Pesaran, M. H., & Shin, Y. (2003). Testing for unit roots in heterogeneous panels. Journal of Econometrics, 115(1), 53-74. DOI: 10.1016/S0304-4076(03)00092-7 ↗
- Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335-346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335 ↗
Как да цитирате тази страница
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Phillips-Perron Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/bg/econometrics/panel-pp-unit-root-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Тест за единичен корен Augmented Dickey-Fuller (ADF)Иконометрия↔ compare
- Панелен ADF тест за единичен коренИконометрия↔ compare
- Тест за граници на панелни ARDLИконометрия↔ compare
- Тест за коинтеграция на панел на Енгъл-ГрейнджърИконометрия↔ compare
- Панелен KPSS тест (тест за панелна стационарност на Хадри)Иконометрия↔ compare
- Тест за единичен корен на Филипс-ПеронИконометрия↔ compare
Цитиран в
Забелязахте ли проблем на тази страница? Съобщете или предложете поправка →