Regression model
Нелинеен авторегресивен модел с разпределени лагове (NARDL)
Моделът NARDL, въведен от Shin, Yu и Greenwood-Nimmo през 2014 г., разширява рамката на ARDL, за да улови асиметрични дългосрочни и краткосрочни връзки, като тества дали положителните и отрицателните промени в регресора влияят различно на зависимата променлива.
Прочетете целия метод
Само за членове
ВходВлезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Източници
- Shin, Y., Yu, B. & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling Asymmetric Cointegration and Dynamic Multipliers in a Nonlinear ARDL Framework. In: Sickles, R. & Horrace, W. (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt. Springer. DOI: 10.1007/978-1-4899-8008-3_9 ↗
Как да цитирате тази страница
ScholarGate. (2026, June 1). Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model. ScholarGate. https://scholargate.app/bg/econometrics/nardl-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Метод на най-малките квадрати (МНК)Иконометрия↔ compare
- Квантилна регресияИконометрия↔ compare
- Модел на авторегресия с плавен преход (STAR)Иконометрия↔ compare
- Системен GMM (Ареляно-Бовер / Блъндел-Бонд)Иконометрия↔ compare
Цитиран в
Забелязахте ли проблем на тази страница? Съобщете или предложете поправка →