Модел на авторегресия с плавен преход (STAR)
Моделът на авторегресия с плавен преход (STAR) е нелинеен времеви модел, разработен в рамките на Teräsvirta от 1994 г., който позволява динамиката да се движи плавно, а не рязко между два режима. Логистичният вариант (LSTAR) улавя асиметрични бизнес цикли, а експоненциалният вариант (ESTAR) улавя отклонения в паритета на покупателната способност.
Прочетете целия метод
Влезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Източници
- Teräsvirta, T. (1994). Specification, Estimation, and Evaluation of Smooth Transition Autoregressive Models. Journal of the American Statistical Association, 89(425), 208–218. DOI: 10.1080/01621459.1994.10476462 ↗
- van Dijk, D., Teräsvirta, T. & Franses, P.H. (2002). Smooth Transition Autoregressive Models — A Survey of Recent Developments. Econometric Reviews, 21(1), 1–47. DOI: 10.1081/ETC-120008723 ↗
Как да цитирате тази страница
ScholarGate. (2026, June 1). Smooth Transition Autoregressive Model. ScholarGate. https://scholargate.app/bg/econometrics/star-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARFIMA: Модел с дробно интегрирани ARMAИконометрия↔ compare
- Метод на най-малките квадрати (МНК)Иконометрия↔ compare
- Панелен векторна авторегресия (Panel VAR)Иконометрия↔ compare
- Квантилна регресияИконометрия↔ compare
Цитиран в
Забелязахте ли проблем на тази страница? Съобщете или предложете поправка →