SARIMAX — Сезонни ARIMA с екзогенни регресори
SARIMAX разширява сезонния модел ARIMA (Box-Jenkins), като добавя екзогенни обяснителни променливи, така че да може да улови ефекта на празници, икономически индикатори или променливи на политиката върху времеви ред. Той комбинира несезонна и сезонна авторегресивна и плъзгаща се средна динамика с външни регресори и се оценява чрез максимална правдоподобност във форма на състояние-пространство.
Прочетете целия метод
Влезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Източници
- Hyndman, R. J. & Athanasopoulos, G. (2021). Forecasting: Principles and Practice (3rd ed.). OTexts. link ↗
- Box, G. E. P., Jenkins, G. M., Reinsel, G. C. & Ljung, G. M. (2015). Time Series Analysis: Forecasting and Control (5th ed.). Wiley. ISBN: 978-1118675021
Как да цитирате тази страница
ScholarGate. (2026, June 1). Seasonal ARIMA with Exogenous Regressors. ScholarGate. https://scholargate.app/bg/econometrics/sarimax
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Модел ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Иконометрия↔ compare
- Байесов векторна авторегресия (BVAR)Иконометрия↔ compare
- Тройно експоненциално изглаждане по Холт-УинтърсИконометрия↔ compare
- Модел в състояние пространство (Калманов филтър)Иконометрия↔ compare
Цитиран в
Забелязахте ли проблем на тази страница? Съобщете или предложете поправка →