Тест за структурна промяна на Живот-Андрюс
Тестът на Живот-Андрюс (ZA) е тест за единичен корен, който ендогенно идентифицира най-вероятното място на единична структурна промяна във времеви ред. За разлика от стандартния тест ADF, той не изисква изследователят предварително да посочи кога е настъпила промяната, което го прави устойчив на промени в режима, базирани на данни, като промени в политиката, финансови кризи или големи икономически събития.
Прочетете целия метод
Влезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.
Карта на методите
Обкръжението на сродните методи — изберете възел, за да го разгледате.
+30 още
Източници
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
- Perron, P. (1989). The great crash, the oil price shock, and the unit root hypothesis. Econometrica, 57(6), 1361–1401. DOI: 10.2307/1913712 ↗
Как да цитирате тази страница
ScholarGate. (2026, June 3). Zivot-Andrews Unit Root Test with Endogenous Structural Break. ScholarGate. https://scholargate.app/bg/econometrics/zivot-andrews-structural-break-test
Кой метод?
Поставете този метод до най-близките му сродни методи и ги четете едно до друго — библиотеката полага книгите на масата; изборът е ваш.
- Модел ARIMA (Авторегресионен интегриран плъзгащ се среден)Иконометрия↔ сравняване
- Тест за единичен корен Augmented Dickey-Fuller (ADF)Иконометрия↔ сравняване
- Тест на коинтеграция на Енгъл-ГрейнджърИконометрия↔ сравняване
- Тест за причинност на ГрейнджърИконометрия↔ сравняване
- Тест за единичен корен на Филипс-ПеронИконометрия↔ сравняване
- Векторна авторегресия (VAR)Иконометрия↔ сравняване
Цитиран в
Similar methods
Забелязахте ли проблем на тази страница? Съобщете или предложете поправка →