Тест на кореновия подраздел на Живот-Андрюс с променящи се във времето параметри
Тестът на Живот-Андрюс с променящи се във времето параметри разширява класическия тест за коренов подраздел със структурна промяна на Живот-Андрюс (1992 г.), като позволява коефициентите на регресията да се развиват във времето. Вместо да се приемат фиксирани параметри за целия извадков период, този подход позволява авторегресивната динамика и времето на промяната да се адаптират чрез рамка на състояние-пространство или подвижна рамка, подобрявайки робастността, когато икономическите връзки се променят постепенно.
Прочетете целия метод
Влезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.
Карта на методите
Обкръжението на сродните методи — изберете възел, за да го разгледате.
Източници
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further Evidence on the Great Crash, the Oil-Price Shock, and the Unit-Root Hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
- Cooley, T. F., & Prescott, E. C. (1976). Estimation in the Presence of Stochastic Parameter Variation. Econometrica, 44(1), 167–184. DOI: 10.2307/1911389 ↗
Как да цитирате тази страница
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Zivot-Andrews Structural Break Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/bg/econometrics/time-varying-parameter-zivot-andrews-test
Кой метод?
Поставете този метод до най-близките му сродни методи и ги четете едно до друго — библиотеката полага книгите на масата; изборът е ваш.
- Тест за единичен корен Augmented Dickey-Fuller (ADF)Иконометрия↔ сравняване
- Тест на Фурие за единичен корен на Живот-АндрюсИконометрия↔ сравняване
- Тест за единичен корен на Филипс-ПеронИконометрия↔ сравняване
- Тест на Живот-Андрюс за единичен корен със структурна промянаИконометрия↔ сравняване
- Тест на единичен корен на Дики-Фулър с променящи се във времето параметриИконометрия↔ сравняване
- Тест за структурна промяна на Живот-АндрюсИконометрия↔ сравняване
Similar methods
Забелязахте ли проблем на тази страница? Съобщете или предложете поправка →