ScholarGate
Асистент
Regression model

Модел GARCH (Прогнозиране на волатилността)

Моделът на обобщена авторегресивна условна хетероскедастичност (GARCH), въведен от Тим Болерслев през 1986 г., моделира променящата се във времето условна дисперсия на финансова времева серия. Той улавя клъстеризацията на волатилността и ARCH ефекта и е стандартният инструмент за оценка на риска и волатилността в сериите от доходност.

Приложете с EconMindСкороВидеоСкороDownload slides

Прочетете целия метод

Само за членове

Влезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.

Вход

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Модел GARCH (Прогнозиране на волатилността)
Модел ARIMA (Autoregress…Експоненциален GARCH (EG…Просто и двойно експонен…Метод на най-малките ква…Квантилна регресияAPARCHМодел ARCH (Авторегресив…Байесов модел на ARCHБайесов модел GARCHBEKK-GARCH: Моделиране н…

+29 more

Източници

  1. Bollerslev, T. (1986). Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity. Journal of Econometrics, 31(3), 307–327. DOI: 10.1016/0304-4076(86)90063-1 ↗

Как да цитирате тази страница

ScholarGate. (2026, June 1). Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/bg/econometrics/garch-model

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side →

Цитиран в

APARCHМодел ARCH (Авторегресивен условен хетероскедастичност)Байесов модел на ARCHБайесов модел GARCHBEKK-GARCH: Моделиране на многовариантна условна волатилностМодел EGARCH (Експоненциален GARCH)Модел на Фурие-ARCHМодел Фурие DCC-GARCHGJR-GARCH (Асиметричен GARCH)Модел HAR-RV на реализираната волатилностМодел на скоково-дифузионно движение на МертънМодели с дълга памет (ARFIMA, FIGARCH)Модел на Марковски превключващи се мултифракталиНелинеен ARCH модел (NARCH)Нелинеен модел ARIMAНелинеен EGARCH моделНелинеен модел на пълзяща средна (NMA)Нелинеен SARIMA моделНелинеен TGARCH моделRobust ARCH МоделУстойчив модел Динамична условна корелация GARCH (Устойчив DCC-GARCH)Устойчив EGARCH моделRobust GARCH моделМодел на стохастична волатилност (Хестън)Модел на ARCH със структурна промянаМодел на Threshold GARCH със структурни прекъсванияМерки за опашен риск (очаквана недостатъчност, спектрални, ефектилни)Модел TGARCH (Threshold GARCH)АРХ модел с променливи във времето параметри (TVP-ARCH)Модел на DCC-GARCH с времево-променливи параметриМодел на EGARCH с променливи във времето параметриМодел на времево-променливи параметри GARCH (TVP-GARCH)Модел на времево-променливи параметри TGARCH (TVP-TGARCH)Тестване на устойчивостта на стойността при риск (VaR)

Забелязахте ли проблем на тази страница? Съобщете или предложете поправка →

ScholarGate — GARCH Model (Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity Model). Извлечено на 2026-06-15 от https://scholargate.app/bg/econometrics/garch-model · Набор от данни: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026